一橋ＩＣＳ　ＭＢＡ金融講座−−【第１７講】−−デリバティブ価格決定のしくみ
週刊東洋経済　第5908号　2004.7.31

この記事の情報
掲載誌	週刊東洋経済　第5908号（2004.7.31）
ページ数	3ページ　（全4773字）
形式	PDFファイル形式　（267kb）
雑誌掲載位置	64〜66頁目

一橋ＩＣＳ　ＭＢＡ金融講座【第１７講】デリバティブ価格決定のしくみ　一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授　長山いづみｓｕｍｍａｒｙデリバティブは金融商品のリスクヘッジ機能として誕生。設計次第でリスクを高くも低くも設定できる。デリバティブモデル自体のリスクを忘れてはならない。　「デリバティブ価格理論」といえば、有名なブラック・ショールズ式に代表されるような難しい数式・数学を連想させるが、今回の目的…