Ｐｙｔｈｏｎで金融データを分析しよう〜モンテカルロ法で理解する投資の本質
日経ソフトウェア　第250号　2017.6.1

この記事の情報
掲載誌	日経ソフトウェア　第250号（2017.6.1）
ページ数	11ページ　（全9982字）
形式	PDFファイル形式　（3681kb）
雑誌掲載位置	96〜106ページ目

第３回　Ｐｙｔｈｏｎを用いて金融データを分析する本連載、第１回はデータの取得と可視化、第２回は統計的分析とトレンドについて説明しました。最終回となる今回は「モンテカルロ法」を学びます。モンテカルロ法は、乱数を用いてシミュレーションや数値計算を行う手法です。カジノで有名なモナコ公国の地区名にちなんで名づけられました。　モンテカルロ法は、効率的市場を前提とする金融工学の分野では、複雑な構造を持つオプシ…