一橋ＩＣＳ　ＭＢＡ金融講座−−【第１９講／最終回】−−ＶａＲを使った市場リスク計測
週刊東洋経済　第5910号　2004.8.21

この記事の情報
掲載誌	週刊東洋経済　第5910号（2004.8.21）
ページ数	3ページ　（全5094字）
形式	PDFファイル形式　（312kb）
雑誌掲載位置	78〜80頁目

一橋ＩＣＳ　ＭＢＡ金融講座【第１９講／最終回】ＶａＲを使った市場リスク計測　一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授　大上慎吾ｓｕｍｍａｒｙ市場リスク計測手法の基本、ＶａＲ（バリュー・アット・リスク）。ＶａＲの欠点を踏まえ、補正手法を使って計測精度を上げる。決定的な手法はなく、個別手法のクセを知ることが大切。　今回は、信用リスクなどと比較してデータが入手しやすく、より計量アプローチに適しているといわ…