一橋ＩＣＳ　ＭＢＡ金融講座−−【第１６講】−−２つの企業のデフォルト相関を計測する
週刊東洋経済　第5906号　2004.7.24

この記事の情報
掲載誌	週刊東洋経済　第5906号（2004.7.24）
ページ数	3ページ　（全4930字）
形式	PDFファイル形式　（338kb）
雑誌掲載位置	110〜112頁目

一橋ＩＣＳ　ＭＢＡ金融講座【第１６講】２つの企業のデフォルト相関を計測する　一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授　三浦良造ｓｕｍｍａｒｙ日本的信用システムが崩壊し信用リスク計測の重要性が増大。デフォルト相関係数を使えば、２社の倒産相関を計測できる。信用リスクを正しく把握すれば有効なリスクヘッジが可能に。　前講では１企業における信用リスクの簡易な計測法を紹介した。本講では、信用リスクの相関にまで話を…