マネー潮流−−ボラティリティが戻ってきた？
週刊東洋経済　第6792号　2018.5.19

この記事の情報
掲載誌	週刊東洋経済　第6792号（2018.5.19）
ページ数	1ページ　（全1467字）
形式	PDFファイル形式　（244kb）
雑誌掲載位置	70頁目

マネー潮流ボラティリティが戻ってきた？　株式市場ではボラティリティ（価格変動率）の上昇が投資テーマに浮上してきている。米国で株式市場のボラティリティを測る代表的な指数はＶＩＸ（別称：恐怖指数）である。これは、米国のＳ＆Ｐ５００種株価指数のオプション取引の価格を基に、今後３０日間で市場価格がどの程度変化するかという、予想価格変動率を指数化したものだ。　ＶＩＸは近年低下傾向にあり、２０１７年半ば以降は…