金融データをＰｙｔｈｏｎで分析してみよう〜ＶＩＸ（恐怖指数）とｋ−ｍｅａｎｓ法
日経ソフトウェア　第259号　2018.9.1

この記事の情報
掲載誌	日経ソフトウェア　第259号（2018.9.1）
ページ数	8ページ　（全8620字）
形式	PDFファイル形式　（3559kb）
雑誌掲載位置	62〜69ページ目

第２回　今回は、近年、経済や金融市場に何か変調が起こると、金融ニュースで頻繁に目にするようになってきた「ＶＩＸ（ビックス）指数」（以下、ＶＩＸ）を題材にします。別名「恐怖指数」とも呼ばれるＶＩＸは、将来の株価の変動を示すと考えられています。　ＶＩＸは「Ｖｏｌａｔｉｌｉｔｙ　ＩｎｄｅＸ」の略です。金融市場では株価の変動を表すために、株価のリターンの標準偏差を用います。これを年率換算したものを「ボラテ…